Estrutura de gestão integrada de riscos

O Conglomerado instituiu Comitê de Riscos, Comitê de Monitoramento de Capital, diretor para gerenciamento de riscos (“CRO do Conglomerado”), e diretor responsável pela estrutura de gerenciamento de capital, com a missão de auxiliar as Diretorias estatutárias das Entidades em quanto à governança, supervisão e liderança na gestão de riscos e de Capital.

Comitê de Riscos

O Comité de Riscos do Conglomerado se reúne trimestralmente sob a presidência da Diretora Presidente do BNPP, e tem como membros o Diretor Presidente da Cetelem, o CRO Americas para Corporate & Institutional Banking do Grupo BNP Paribas e o CRO América Latina para Personal Finance do Grupo BNP Paribas. Nele apresentam o CRO do Conglomerado e os responsáveis de RISK e das segundas linhas de defesa responsáveis pelo gerenciamento dos riscos relevantes do Conglomerado. As conclusões e recomendações do Comité de Riscos são formalizadas em atas e apresentadas pelo CRO do Conglomerado às Diretorias estatutárias das Entidades.

O Comité de Riscos do Conglomerado tem como principais atribuições:

• Monitorar e recomendar atualizações das políticas de gerenciamento de risco (incluindo a RAS – Declaração de Apetite por Riscos do Conglomerado), estratégias e limites para aprovação pelas Diretorias estatutárias;
• Monitorar a evolução dos riscos assumidos pelo Conglomerado e a aderência aos termos da RAS;
• Revisar e validar o programa de teste de estresse, sob a perspectiva de gestão dos riscos, para validação dos pressupostos que serão utilizados para o Comitê de Monitoramento de Capital;
• Revisar e avaliar a adequação do gerenciamento de riscos do Conglomerado.
• Identificar e escalar as deficiências no gerenciamento de riscos às Diretorias estatutárias;
• Revisar a avaliação do desempenho do CRO do Conglomerado.

Comitê de Monitoramento de Capital

O Comité de Monitoramento de Capital do Conglomerado se reúne trimestralmente sob a presidência da Diretora Presidente do BNPP, e tem como membros o Diretor Presidente da Cetelem, o COO e CFO do BNPP, o CRO do Conglomerado, e a CFO da Cetelem. É coordenado pela área de Finance do BNPP, entidade líder do Conglomerado. As conclusões e recomendações do Comité de Monitoramento de Capital são formalizadas em atas e apresentadas às Diretorias estatutárias das Entidades.

Suas atribuições abrangem:

– Monitorar a adequação do capital (PR, Nível I e CP) aos riscos incorridos pelo Conglomerado, e aos RWA (Risk Weighted Assets) inclusos na carteira de “banking book”;

– Recomendar anualmente plano de capital com perspectiva de três anos para suportar as metas de crescimento ou de participação no mercado contidas no planejamento estratégico, e um plano de contingência de capital para aprovação pelas Diretorias Estatutárias;

– Analisar trimestralmente os resultados do programa de teste de estresse e considerar tais resultados para as atualizações do plano de capital e do plano de contingência do capital;

– Recomendar atualizações da política de Gestão Integrada de Risco e Capital no âmbito de gerenciamento de capital;

– Analisar e validar anualmente a destinação de resultados a ser proposta ao Group Finance – Gestion Financière (matriz).

CRO do Conglomerado

As atribuições do CRO abrangem:

• Supervisão do desenvolvimento, da implementação e do desempenho da estrutura de gerenciamento de riscos, incluindo seu aperfeiçoamento;
• Responsabilidade pela adequação, à declaração de apetite de risco (RAS) e aos objetivos estratégicos da instituição, das políticas, dos processos, dos relatórios, dos sistemas e dos modelos utilizados no gerenciamento de riscos;
• Responsabilidade pela adequada capacitação dos integrantes das áreas de gerenciamento de risco, acerca das políticas, dos processos, dos relatórios, dos sistemas e dos modelos da estrutura de gerenciamento de riscos, mesmo que desenvolvidos por terceiros;
• Subsídio e participação no processo de tomada de decisões estratégicas relacionadas ao gerenciamento de riscos e, quando aplicável, ao gerenciamento de capital, auxiliando o processo de decisão das Diretorias Estatutárias.

Processos e controles

Programa de Teste de Estresse

O programa de teste de estresse também é uma ferramenta importante da gestão dos riscos, na mensuração de potenciais vulnerabilidades do Conglomerado. Tem como objetivos principais mensurar o impacto potencial dos Riscos Relevantes no capital e na liquidez do Conglomerado. Dessa forma contribui para a gestão de capital e liquidez do Conglomerado e para a gestão integrada de riscos, em particular enquanto referência para os exercícios de Risk ID (avaliação da materialidade) e de revisão da RAS (calibração de limites de métricas).

As informações contidas no teor deste documento foram extraídas das políticas internas, aprovadas pela Diretoria Estatutária do Banco BNP Paribas Brasil S/A.